Mémoires d'Actuariat
Analyse de l'impact prospectif du changement climatique sur les inondations par débordement
Auteur(s) AUGER A.
Société Accenture
Année 2025
Résumé
Le changement climatique représente un défi majeur pour le secteur de l’assurance, en raison de l’intensification attendue des catastrophes naturelles, comme les inondations. Cette évolution accroît les risques pris en charge par le régime CatNat, exposant les assureurs à des sinistres plus fréquents et coûteux. Les régulateurs, tels que l’ACPR et l’EIOPA, incitent ainsi les acteurs du secteur à intégrer ces projections dans leurs stratégies de souscription, de tarification et de provisionnement. Dans ce contexte, ce mémoire propose une méthodologie basée sur l’Open Data pour quantifier l’impact du changement climatique sur le risque d’inondation par débordement d'un cours d'eau. L’étude se concentre sur le Gardon d’Alès, adoptant une approche réplicable articulée en deux modules : un module climatique, qui estime les hauteurs d’eau attendues dans la rivière pour une année donnée et les zones inondées correspondantes, et un module actuariel, qui calcule les pertes assurantielles liées à ces crues sur une base d’habitations. Ces deux blocs permettent d’évaluer la sinistralité annuelle via l’Average Annual Loss (AAL), une métrique calculée pour 2024 puis projetée à 2050 à l'aide d'études climatiques s'appuyant sur le scénario RCP 4.5 du GIEC. La comparaison des risques pour 2024 et 2050 met en évidence l'évolution de la fréquence et de la gravité des sinistres dans un contexte de changement climatique. Cette méthodologie fournit une base robuste pour anticiper les impacts climatiques sur les portefeuilles assurantiels et soutenir les décisions stratégiques des acteurs du secteur.
Abstract
Climate change represents a major challenge for the insurance industry, due to the expected intensification of natural disasters, such as floods. This development increases the risks covered by the CatNat regime, exposing insurers to more frequent and costly claims. Regulators, such as the ACPR and EIOPA, encourage players in the sector to integrate these projections into their underwriting, pricing and provisioning strategies. In this context, this thesis proposes a methodology based on Open Data to quantify the impact of climate change on the risk of flooding by overflowing a watercourse. The study focuses on the Gardon d'Alès, adopting a replicable approach articulated in two modules: a climate module, which estimates the expected water heights in the river for a given year and the corresponding flooded areas, and an actuarial module, which calculates the insurance losses linked to these floods on a housing basis. These two blocks make it possible to assess the annual loss experience via the Average Annual Loss (AAL), a metric calculated for 2024 and then projected to 2050 using climate studies based on the IPCC RCP 4.5 scenario. The comparison of risks for 2024 and 2050 highlights the evolution of the frequency and severity of claims in a context of climate change. This methodology provides a robust basis for anticipating climate impacts on insurance portfolios and supporting strategic decisions by industry players.
Mémoire complet
Auteur(s) AUGER A.
Société Accenture
Année 2025
Résumé
Le changement climatique représente un défi majeur pour le secteur de l’assurance, en raison de l’intensification attendue des catastrophes naturelles, comme les inondations. Cette évolution accroît les risques pris en charge par le régime CatNat, exposant les assureurs à des sinistres plus fréquents et coûteux. Les régulateurs, tels que l’ACPR et l’EIOPA, incitent ainsi les acteurs du secteur à intégrer ces projections dans leurs stratégies de souscription, de tarification et de provisionnement. Dans ce contexte, ce mémoire propose une méthodologie basée sur l’Open Data pour quantifier l’impact du changement climatique sur le risque d’inondation par débordement d'un cours d'eau. L’étude se concentre sur le Gardon d’Alès, adoptant une approche réplicable articulée en deux modules : un module climatique, qui estime les hauteurs d’eau attendues dans la rivière pour une année donnée et les zones inondées correspondantes, et un module actuariel, qui calcule les pertes assurantielles liées à ces crues sur une base d’habitations. Ces deux blocs permettent d’évaluer la sinistralité annuelle via l’Average Annual Loss (AAL), une métrique calculée pour 2024 puis projetée à 2050 à l'aide d'études climatiques s'appuyant sur le scénario RCP 4.5 du GIEC. La comparaison des risques pour 2024 et 2050 met en évidence l'évolution de la fréquence et de la gravité des sinistres dans un contexte de changement climatique. Cette méthodologie fournit une base robuste pour anticiper les impacts climatiques sur les portefeuilles assurantiels et soutenir les décisions stratégiques des acteurs du secteur.
Abstract
Climate change represents a major challenge for the insurance industry, due to the expected intensification of natural disasters, such as floods. This development increases the risks covered by the CatNat regime, exposing insurers to more frequent and costly claims. Regulators, such as the ACPR and EIOPA, encourage players in the sector to integrate these projections into their underwriting, pricing and provisioning strategies. In this context, this thesis proposes a methodology based on Open Data to quantify the impact of climate change on the risk of flooding by overflowing a watercourse. The study focuses on the Gardon d'Alès, adopting a replicable approach articulated in two modules: a climate module, which estimates the expected water heights in the river for a given year and the corresponding flooded areas, and an actuarial module, which calculates the insurance losses linked to these floods on a housing basis. These two blocks make it possible to assess the annual loss experience via the Average Annual Loss (AAL), a metric calculated for 2024 and then projected to 2050 using climate studies based on the IPCC RCP 4.5 scenario. The comparison of risks for 2024 and 2050 highlights the evolution of the frequency and severity of claims in a context of climate change. This methodology provides a robust basis for anticipating climate impacts on insurance portfolios and supporting strategic decisions by industry players.
Mémoire complet
