Mémoires d'Actuariat
Tarification d'un traité de réassurance automobile responsabilité civile
Auteur(s) ABIDA S.
Société Generali France
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 04/03/2027
Résumé
Dans un contexte mondial d’inflation, les compagnies d’assurance font face à des coûts de sinistres de plus en plus onéreux. Ce phénomène est d’autant plus impactant pour les branches à déroulement long comme la branche Automobile avec des coûts de sinistres RC corporels qui ne cessent d’augmenter. Ces coûts de plus en plus élevés sont accentués par un phénomène de sur-fréquence de sinistralité Auto corporels. Combinant ces différents effets, il devient nécessaire pour une compagnie d’assurance d’adapter la couverture de réassurance couvrant ce type de risque. L’objectif de ce mémoire est donc d’explorer de nouvelles méthodes de tarification des traités de réassurance non-proportionnelle pour la branche "Responsabilité Civile". Notre intérêt portera sur l’étude d’une couverture de réassurance se déclenchant à partir du moment où un indicateur sera franchi. Nous appellerons cette couverture "couverture de sur-fréquence" ou "couverture paramétrique". Mots clés : Réassurance non-proportionnelle, traité en excédent de sinistres, Burning-Cost, modèle fréquence sévérité, responsabilité civile, assurance automobile, dommage corporel, loi Badinter, nomenclature Dintilhac, indemnisation, table de mortalité, rente, rachat, stabilisation, taux de primes, rentabilité
Abstract
Against a backdrop of global inflation, insurance companies are faced with increasingly expensive claims costs. This is particularly true for long-tail lines such as motor, where the cost of bodily injury claims continues to rise. These increasingly high costs are exacerbated by the high frequency of bodily injury motor claims. Combining these different effects, it is becoming necessary for an insurance company to adapt its reinsurance cover for this type of risk. The objective of this thesis is therefore to explore new methods for pricing non-proportional reinsurance treaties for the "Civil Liability" branch. Our interest will focus on the study of a reinsurance cover that is triggered as soon as an indicator is crossed. We will call this cover "over-frequency cover" or "parametric cover". Key words : Non-proportional reinsurance, excess loss treaty, Burning-Cost, frequency-severity model, civil liability, motor insurance, personal injury, Badinter law, Dintilhac nomenclature, compensation, mortality table, annuity, surrender, stabilisation, premium rate, profitability
Auteur(s) ABIDA S.
Société Generali France
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 04/03/2027
Résumé
Dans un contexte mondial d’inflation, les compagnies d’assurance font face à des coûts de sinistres de plus en plus onéreux. Ce phénomène est d’autant plus impactant pour les branches à déroulement long comme la branche Automobile avec des coûts de sinistres RC corporels qui ne cessent d’augmenter. Ces coûts de plus en plus élevés sont accentués par un phénomène de sur-fréquence de sinistralité Auto corporels. Combinant ces différents effets, il devient nécessaire pour une compagnie d’assurance d’adapter la couverture de réassurance couvrant ce type de risque. L’objectif de ce mémoire est donc d’explorer de nouvelles méthodes de tarification des traités de réassurance non-proportionnelle pour la branche "Responsabilité Civile". Notre intérêt portera sur l’étude d’une couverture de réassurance se déclenchant à partir du moment où un indicateur sera franchi. Nous appellerons cette couverture "couverture de sur-fréquence" ou "couverture paramétrique". Mots clés : Réassurance non-proportionnelle, traité en excédent de sinistres, Burning-Cost, modèle fréquence sévérité, responsabilité civile, assurance automobile, dommage corporel, loi Badinter, nomenclature Dintilhac, indemnisation, table de mortalité, rente, rachat, stabilisation, taux de primes, rentabilité
Abstract
Against a backdrop of global inflation, insurance companies are faced with increasingly expensive claims costs. This is particularly true for long-tail lines such as motor, where the cost of bodily injury claims continues to rise. These increasingly high costs are exacerbated by the high frequency of bodily injury motor claims. Combining these different effects, it is becoming necessary for an insurance company to adapt its reinsurance cover for this type of risk. The objective of this thesis is therefore to explore new methods for pricing non-proportional reinsurance treaties for the "Civil Liability" branch. Our interest will focus on the study of a reinsurance cover that is triggered as soon as an indicator is crossed. We will call this cover "over-frequency cover" or "parametric cover". Key words : Non-proportional reinsurance, excess loss treaty, Burning-Cost, frequency-severity model, civil liability, motor insurance, personal injury, Badinter law, Dintilhac nomenclature, compensation, mortality table, annuity, surrender, stabilisation, premium rate, profitability
