Mémoires d'Actuariat
Construction d'indices climatiques actuariels pour l'évaluation de l'exposition aux risques climatiques en assurance non vie
Auteur(s) KOUA B. E. C.
Société KPMG Advisory
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 18/09/2026
Résumé
Le but de ce mémoire est la construction d’indices climatiques actuariels qui serviront à donner des indications des niveaux d’exposition des assureurs aux risques climatiques à l’échelle de la France. Nous avons choisi de construire nos indicateurs pour différents périls, à savoir : grêle, inondation et sècheresse. Le travail a commencé par la construction d’un historique de dix ans de données, de 2014 à 2023. Des variables climatiques de diverses natures (températures, vent, etc.) ont été récupérées à partir de diverses sources open data et une base de données a été construite à la maille communale. Ensuite, à l’issue d’une phase de modélisation des périls, ces variables récupérées ont été triées en fonction de leurs importances pour chaque péril. À partir de ce classement par ordre d’importance, seules les variables les plus importantes pour chaque péril sont retenues. Ces variables sont agrégées de façon à résumer de façon optimale les niveaux atteints par celles-ci pour construire les indices climatiques actuariels de chaque péril. Les indices climatiques actuariels par péril construits sont ensuite combinés en un seul indice pour construire un indice climatique actuariel global. Dans la dernière partie de ce mémoire, une proposition d’application des indices développés à l’assurance non-vie est faite.
Abstract
The aim of this dissertation is to build multiple actuarial climate indices, which will give an indication of french insurers’ exposures to climate risks. We have chosen to build our indicators for different perils, namely : hail, flood and drought. The work began with the construction of a ten-year history, from 2014 to 2023. Climate variables of various kinds (temperature, wind, etc.) were retrieved from a variety of sources, and a database was built at the municipal level. Then, following a modeling phase for each hazard, these recovered variables were sorted according to their importance for each hazard. Based on this ranking, only the most important variables for each hazard are retained. These variables are aggregated in such a way as to optimally summarize the levels of these variables to construct actuarial climate indices for each hazard. The actuarial indices constructed are then combined into a single index to construct the actuarial climate index. In the final part of this report, we propose an application of the indices developed to non-life insurance.
Auteur(s) KOUA B. E. C.
Société KPMG Advisory
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 18/09/2026
Résumé
Le but de ce mémoire est la construction d’indices climatiques actuariels qui serviront à donner des indications des niveaux d’exposition des assureurs aux risques climatiques à l’échelle de la France. Nous avons choisi de construire nos indicateurs pour différents périls, à savoir : grêle, inondation et sècheresse. Le travail a commencé par la construction d’un historique de dix ans de données, de 2014 à 2023. Des variables climatiques de diverses natures (températures, vent, etc.) ont été récupérées à partir de diverses sources open data et une base de données a été construite à la maille communale. Ensuite, à l’issue d’une phase de modélisation des périls, ces variables récupérées ont été triées en fonction de leurs importances pour chaque péril. À partir de ce classement par ordre d’importance, seules les variables les plus importantes pour chaque péril sont retenues. Ces variables sont agrégées de façon à résumer de façon optimale les niveaux atteints par celles-ci pour construire les indices climatiques actuariels de chaque péril. Les indices climatiques actuariels par péril construits sont ensuite combinés en un seul indice pour construire un indice climatique actuariel global. Dans la dernière partie de ce mémoire, une proposition d’application des indices développés à l’assurance non-vie est faite.
Abstract
The aim of this dissertation is to build multiple actuarial climate indices, which will give an indication of french insurers’ exposures to climate risks. We have chosen to build our indicators for different perils, namely : hail, flood and drought. The work began with the construction of a ten-year history, from 2014 to 2023. Climate variables of various kinds (temperature, wind, etc.) were retrieved from a variety of sources, and a database was built at the municipal level. Then, following a modeling phase for each hazard, these recovered variables were sorted according to their importance for each hazard. Based on this ranking, only the most important variables for each hazard are retained. These variables are aggregated in such a way as to optimally summarize the levels of these variables to construct actuarial climate indices for each hazard. The actuarial indices constructed are then combined into a single index to construct the actuarial climate index. In the final part of this report, we propose an application of the indices developed to non-life insurance.
